Сравнение MINT.L с STEA.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. MINT.L is actively managed, while STEA.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.48%/yr vs 2.48%/yr for STEA.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINT.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
STEA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 0.08% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.07% | 20.91% | 0.06% | 12.59% | -12.51% | -3.61% | 10.46% | 4.72% | -7.90% | 2.01% |
Correlation
The correlation between MINT.L and STEA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between MINT.L and STEA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
STEA.L
Сравнение MINT.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.53 | 1.06 | +2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.23 | 0.36 | +44.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.58 | 0.82 | +229.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и STEA.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -31.34% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -6.67% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -8.11% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -27.26% | +24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.79% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -8.20% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.94% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и STEA.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.55% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 5.90% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 7.79% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 10.55% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 10.81% | -9.86% |
Сравнение комиссий MINT.L и STEA.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и STEA.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and STEA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while STEA.L is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор