PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MINT.L с KSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MINT.L и KSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 41.07%.


MINT.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.65%

KSTR.L

1 день
-4.93%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
24.83%
С начала года
41.07%
1 год
92.25%
3 года*
21.16%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT.L и KSTR.L


2026 (YTD)20252024202320222021
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.40%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.22%
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
41.07%42.76%5.23%-18.80%-38.16%2.78%

Correlation

The correlation between MINT.L and KSTR.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.01

The correlation between MINT.L and KSTR.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

MINT.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

KSTR.L
Ранг доходности на риск KSTR.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MINT.LKSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+14.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.38

+2.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.45

4.73

+40.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

232.80

12.12

+220.68

MINT.L vs. KSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT.L на текущий момент составляет 7.87, что выше коэффициента Шарпа KSTR.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT.L и KSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINT.L и KSTR.L

Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и KSTR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MINT.LKSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-66.67%

+62.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-19.42%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.62%

-36.03%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.47%

-66.38%

+63.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.02%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-39.83%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

7.59%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT.L и KSTR.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.28%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MINT.LKSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

19.28%

-19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

33.53%

-33.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

40.60%

-40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

34.53%

-33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

34.47%

-33.52%

Сравнение комиссий MINT.L и KSTR.L

MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT.L и KSTR.L

Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.36%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


MINT.L and KSTR.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.

MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR.L is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.82% for KSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT.L и KSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор