Сравнение MINJX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MINJX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 24 окт. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MINJX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINJX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | -0.23% | 33.23% | 7.45% | 18.18% | -22.97% | 10.67% | 20.57% | 26.01% | -8.90% | 27.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MINJX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MINJX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.04% соответственно.
MINJX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.02%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINJX и PPYPX
MINJX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MINJX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MINJX
PPYPX
Сравнение MINJX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINJX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.85 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.83 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 13.07 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MINJX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINJX и PPYPX
Дивидендная доходность MINJX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINJX MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 | 8.60% | 8.58% | 13.14% | 12.16% | 14.96% | 7.71% | 5.62% | 4.23% | 4.84% | 2.85% | 2.02% | 3.43% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINJX и PPYPX
Максимальная просадка MINJX за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINJX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -42.48% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.21% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -35.65% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -42.48% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -4.08% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.28% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINJX и PPYPX
MFS International Intrinsic Value Fund Class R6 (MINJX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MINJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINJX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.49% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.15% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.41% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.61% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.08% | -3.49% |