PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINIX с MSNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINIX с MSNYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) and MSNYX (MFS New York Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MSNYX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MINIX returned 10.47%/yr vs 1.85%/yr for MSNYX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MINIX charges 0.72%/yr vs 0.83%/yr for MSNYX.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и MSNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у MSNYX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции MINIX превзошли акции MSNYX по среднегодовой доходности: 10.47% против 1.85% соответственно.

MINIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-1.62%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.64%
1 год
17.58%
3 года*
16.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.47%

MSNYX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.71%
1 год
7.92%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINIX и MSNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		4.21%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		2.30%4.09%2.91%6.67%-12.93%2.97%3.80%7.96%0.59%5.57%

Correlation

The correlation between MINIX and MSNYX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

-0.03

The correlation between MINIX and MSNYX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

MFS New York Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с VTSNXMINIX с FSKAX
Часто сравнивают с MSNYX:
MSNYX с MDIJXMSNYX с MITTXMSNYX с FSMUXMSNYX с NRKMSNYX с DFCMXMSNYX с DFSMXMSNYX с MEIAX

Доходность на риск

MINIX vs. MSNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSNYX
Ранг доходности на риск MSNYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSNYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSNYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSNYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSNYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSNYX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c MSNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINIXMSNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.26

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.47

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.50

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

8.61

-3.28

MINIX vs. MSNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MSNYX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и MSNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINIX и MSNYX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что больше максимальной просадки MSNYX в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и MSNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINIXMSNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-18.43%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-3.13%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-8.25%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-18.43%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-18.43%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.10%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-2.23%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.91%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и MSNYX

MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MFS New York Municipal Bond Fund (MSNYX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINIXMSNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.90%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

2.56%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

3.47%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

4.99%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

4.61%

+10.93%

Сравнение комиссий MINIX и MSNYX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSNYX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и MSNYX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности MSNYX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.46%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%
MSNYX
MFS New York Municipal Bond Fund		3.53%4.64%3.17%2.77%2.06%2.13%2.52%3.08%3.53%3.58%3.56%3.76%

Часто задаваемые вопросы

MINIX and MSNYX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINIX has higher volatility (5.35%) compared to MSNYX (0.90%). In terms of maximum drawdown, MINIX dropped -51.72% vs MSNYX's -18.43%.

MSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINIX и MSNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор