Сравнение MINDX с PRASX
MINDX (Matthews India Fund) and PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.53%/yr vs 10.08%/yr for PRASX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for PRASX.
Доходность
Сравнение доходности MINDX и PRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINDX показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у PRASX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям PRASX по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.08% соответственно.
MINDX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -12.27%
- 1 год
- -9.91%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 5.53%
PRASX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 34.83%
- 1 год
- 57.91%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам MINDX и PRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | -12.84% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 31.43% | 26.60% | 6.97% | 0.83% | -22.60% | -4.33% | 29.56% | 26.75% | -15.13% | 40.64% |
Correlation
The correlation between MINDX and PRASX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between MINDX and PRASX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINDX vs. PRASX — Ранг доходности на риск
MINDX
PRASX
Сравнение MINDX c PRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINDX | PRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.03 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.67 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINDX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.01 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MINDX и PRASX
Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке PRASX в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и PRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINDX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -70.53% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -14.39% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -18.34% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -41.93% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.46% | -45.07% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | 0.00% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -18.53% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 3.69% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINDX и PRASX
Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 5.24%, в то время как у T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINDX | PRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.24% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 16.39% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 19.26% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 19.05% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.30% | -0.87% |
Сравнение комиссий MINDX и PRASX
MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRASX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINDX и PRASX
Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности PRASX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.76% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund | 0.47% | 0.62% | 1.05% | 1.77% | 1.96% | 14.22% | 0.46% | 0.77% | 7.23% | 9.15% | 0.46% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MINDX and PRASX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRASX has higher volatility (8.24%) compared to MINDX (5.24%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs PRASX's -70.53%.
PRASX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINDX и PRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор