PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с INDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 6.15%/yr vs 7.35%/yr for INDAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -9.35%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -11.63%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям INDAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.35% соответственно.

MINDX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.30%
С начала года
-9.35%
6 месяцев
-9.42%
1 год
-7.53%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.15%

INDAX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.11%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-13.05%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.48%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-9.35%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-11.63%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between MINDX and INDAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.91

The correlation between MINDX and INDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

MINDX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.09

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.57

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.23

+0.53

MINDX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и INDAX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-43.98%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-20.85%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-23.49%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-23.49%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-43.98%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-17.82%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-10.79%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

9.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и INDAX

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.55%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.92%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

14.85%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.16%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.86%

+0.61%

Сравнение комиссий MINDX и INDAX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и INDAX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности INDAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.36%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MINDX
Matthews India Fund		7.46%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and INDAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (4.81%) compared to INDAX (4.55%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs INDAX's -43.98%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор