PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с INDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 6.78%/yr for INDAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям INDAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.78% соответственно.

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between MINDX and INDAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.91

The correlation between MINDX and INDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

MINDX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-1.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
-1.46

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.73

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.72

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-1.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MINDX и INDAX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-43.98%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-20.85%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-23.49%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-23.49%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-43.98%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.05%

-21.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-10.76%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

8.88%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и INDAX

Matthews India Fund (MINDX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеют волатильность 5.28% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.18%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.46%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.51%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.08%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.84%

+0.59%

Сравнение комиссий MINDX и INDAX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и INDAX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности INDAX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and INDAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (5.28%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs INDAX's -43.98%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор