Сравнение MIMI с SPAXX
MIMI (Mint Incorporation Ltd) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past year, MIMI returned -95.34% vs 3.66% for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIMI и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIMI показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
MIMI
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -45.76%
- 1 год
- -95.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIMI и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | -7.33% | -92.70% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% |
Correlation
The correlation between MIMI and SPAXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIMI vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
MIMI
SPAXX
Сравнение MIMI c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIMI | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIMI | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.65 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 2.12 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок MIMI и SPAXX
Максимальная просадка MIMI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIMI | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | 0.00% | -97.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | 0.00% | -97.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.41% | 0.00% | -97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | 0.00% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 0.00% | +75.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIMI и SPAXX
Mint Incorporation Ltd (MIMI) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIMI | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 0.28% | +33.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.08% | 0.72% | +130.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.17% | 1.03% | +198.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.74% | 0.69% | +174.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.74% | 0.69% | +174.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIMI и SPAXX
MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MIMI Mint Incorporation Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
MIMI and SPAXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIMI has higher volatility (33.52%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, MIMI dropped -97.68% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIMI и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор