Сравнение MIMI с SPAXX

С начала года, MIMI показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mint Incorporation Ltd (MIMI) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIMI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIMI и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MIMI и SPAXX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MIMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

Максимальная просадка MIMI за все время составила -97.61%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIMI и SPAXX.

Mint Incorporation Ltd (MIMI) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.