PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MILN с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MILN tracks the Indxx Millennials Thematic Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MILN returned 1.49%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MILN charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности MILN и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

MILN

1 день
0.53%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.28%
1 год
-6.02%
3 года*
10.85%
5 лет*
1.49%
10 лет*
11.40%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-3.28%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%-0.73%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between MILN and QARP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.80

The correlation between MILN and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MILN и QARP

Секторы
MILN
QARP

Потребительский циклический сектор

51.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

16.3%
11.3%

Технологии

13.9%
23.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.6%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Финансовые услуги

4.8%
12.1%

Здравоохранение

0.8%
13.9%

Промышленность

0.4%
8.5%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
QARP
9.6%

Коммуникационные услуги

MILN
16.3%
QARP
11.3%

Технологии

MILN
13.9%
QARP
23.5%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.3%
QARP
9.6%

Недвижимость

MILN
6.0%
QARP
1.0%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
QARP
12.1%

Здравоохранение

MILN
0.8%
QARP
13.9%

Промышленность

MILN
0.4%
QARP
8.5%

Сырьевые материалы

MILN

-

QARP
2.3%

Энергетика

MILN

-

QARP
5.8%

Коммунальные услуги

MILN

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IYCMILN с IVVMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

MILN vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 77
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.38

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.34

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.46

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

15.38

-15.93

MILN vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и QARP

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-35.44%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-7.26%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-15.65%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-22.75%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

0.00%

-10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-4.39%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

1.63%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и QARP

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.76%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.22%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.58%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

15.54%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

19.55%

+2.48%

Сравнение комиссий MILN и QARP

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и QARP

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.31%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and QARP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (6.09%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 1.49% for MILN. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.31% for MILN.

MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор