Сравнение MILN с BAMU
MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MILN is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MILN returned -8.85% vs 2.89% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MILN и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILN показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
MILN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 11.68%
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILN и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -7.79% | 4.63% | 27.11% | 18.35% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MILN and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between MILN and BAMU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILN vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MILN
BAMU
Сравнение MILN c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILN | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.42 | -1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 24.55 | -24.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 97.21 | -98.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILN и BAMU
Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.36% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -0.12% | -22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | 0.00% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -0.02% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 0.03% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILN и BAMU
Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILN | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 0.08% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 0.39% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 0.58% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 0.86% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 0.86% | +21.18% |
Сравнение комиссий MILN и BAMU
MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILN и BAMU
Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.27% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MILN and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MILN has higher volatility (5.90%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -8.85% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.27% for MILN.
MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILN и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор