Сравнение MILK с TRFK
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - MILK is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 8.65% vs 97.75% for TRFK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности MILK и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
MILK
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.40% | 7.49% | -0.35% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 0.06% |
Correlation
The correlation between MILK and TRFK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. TRFK — Ранг доходности на риск
MILK
TRFK
Сравнение MILK c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILK | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.03 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 12.06 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILK | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.53 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MILK и TRFK
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -29.06% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -19.56% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.99% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.04% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 8.13% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и TRFK
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.54%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 10.70% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 21.98% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 27.82% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 28.94% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 28.94% | -22.26% |
Сравнение комиссий MILK и TRFK
MILK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и TRFK
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MILK and TRFK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to MILK (1.54%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 8.65% for MILK. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.01% for TRFK.
MILK is categorized as Corporate Bonds, while TRFK is Technology Equities. MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор