Сравнение MILK с FEIG
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 7.06% vs 3.87% for FEIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for FEIG.
Доходность
Сравнение доходности MILK и FEIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FEIG с доходностью -0.22%.
MILK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEIG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и FEIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.92% | 7.49% | -1.49% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | -0.22% | 7.31% | -1.13% |
Correlation
The correlation between MILK and FEIG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between MILK and FEIG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. FEIG — Ранг доходности на риск
MILK
FEIG
Сравнение MILK c FEIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | FEIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.00 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и FEIG
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки FEIG в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и FEIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -22.26% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.81% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.25% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -9.32% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и FEIG
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.12%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | FEIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.22% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.46% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 4.38% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 7.34% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 7.34% | -0.73% |
Сравнение комиссий MILK и FEIG
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEIG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и FEIG
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FEIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.79% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.00% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MILK and FEIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEIG has higher volatility (1.22%) compared to MILK (1.12%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs FEIG's -22.26%.
On 1-year performance, MILK leads with 7.06% vs 3.87% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.06% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.79% for FEIG.
MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR. They also come from different issuers: Pacer and FlexShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.12% for FEIG.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и FEIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор