PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-6.93%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MIGYX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.88% против 13.67% соответственно.

MIGYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.83%
1 год
12.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.88%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с FLCPXMIGYX с FNSTXMIGYX с SEEGX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий MIGYX и VITPX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MIGYX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.51

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.25

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между MIGYX и VITPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и VITPX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и VITPX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-55.28%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.41%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.31%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-34.99%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.21%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.07%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.59%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и VITPX

Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.28% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.79%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.61%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.37%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.40%

-0.52%