PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-6.93%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIGYX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

MIGYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.83%
1 год
12.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.88%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с FLCPXMIGYX с VAFAXMIGYX с IVNQX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий MIGYX и MUHLX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y

Доходность на риск

MIGYX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.97

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.37

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.57

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между MIGYX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и MUHLX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и MUHLX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-62.05%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.23%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-18.63%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-40.85%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-5.65%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-10.81%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.83%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и MUHLX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 5.28%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.06%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

16.85%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.77%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.04%

+0.84%