PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-6.93%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%14.68%22.67%-8.04%17.04%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MIGYX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.64% соответственно.

MIGYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.83%
1 год
12.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.88%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с FLCPXMIGYX с FNSTXMIGYX с SEEGX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий MIGYX и DFIEX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

MIGYX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.55

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.57

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

10.07

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между MIGYX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и DFIEX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и DFIEX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-62.22%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.01%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.66%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-41.04%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.75%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-12.26%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.81%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и DFIEX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 5.28%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.09%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.45%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.90%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.65%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.35%

+1.53%