Сравнение MIGO с BUFH
MIGO (MIG Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и BUFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 1.93% |
Correlation
The correlation between MIGO and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MIGO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.76 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и BUFH
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -1.53% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.28% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.18% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 2.38% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 2.38% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 2.38% | +22.79% |
Сравнение комиссий MIGO и BUFH
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и BUFH
Ни MIGO, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MIGO and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
MIGO and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор