PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGNX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGNX с VIGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIGNX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - MIGNX tracks the Russell 1000 Growth Index while VIGIX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIGNX returned 14.79%/yr vs 18.25%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIGNX charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности MIGNX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGNX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции MIGNX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.79% против 18.25% соответственно.

MIGNX

1 день
-1.62%
1 месяц
1.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.41%
1 год
7.91%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.86%
10 лет*
14.79%

VIGIX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.36%
3 года*
25.95%
5 лет*
15.10%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGNX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		-1.80%10.31%27.60%24.51%-18.92%26.52%22.96%40.34%1.14%29.12%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.47%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between MIGNX and VIGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between MIGNX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MIGNX:
MIGNX с FXAIXMIGNX с HGOIXMIGNX с SPYMIGNX с AAPLMIGNX с FSPGXMIGNX с WFSPXMIGNX с FTEC
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

MIGNX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGNX
Ранг доходности на риск MIGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGNX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGNX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGNXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.76

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.40

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.70

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

5.96

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGNX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGNX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGNX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGNXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MIGNX и VIGIX

Максимальная просадка MIGNX за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGNX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGNXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.40%

-56.95%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.51%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-23.03%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-35.62%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.40%

-35.62%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.51%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-16.27%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGNX и VIGIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 3.76% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGNXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.17%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.92%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.35%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.59%

-3.38%

Сравнение комиссий MIGNX и VIGIX

MIGNX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGNX и VIGIX

Дивидендная доходность MIGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGNX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6		11.36%11.15%16.98%4.25%4.67%10.36%7.48%7.46%10.83%7.02%4.99%6.73%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

MIGNX and VIGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.92%) compared to MIGNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, MIGNX dropped -32.40% vs VIGIX's -56.95%.

VIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGNX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор