Сравнение MIGIX с PGVFX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 11.25%/yr for PGVFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.25% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PGVFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.16% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PGVFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MIGIX and PGVFX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PGVFX
Сравнение MIGIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.12 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.87 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PGVFX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -68.09% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -8.76% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -12.53% | -19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -27.58% | -45.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -41.26% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -0.42% | -30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -11.25% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 2.42% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PGVFX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.98% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 10.68% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 12.47% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 13.90% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 15.62% | +23.63% |
Сравнение комиссий MIGIX и PGVFX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PGVFX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.27% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PGVFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to PGVFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор