PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGIX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIGIX с CIGEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and CIGEX (Calamos Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 13.08%/yr vs 15.55%/yr for CIGEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for CIGEX.

Доходность

Сравнение доходности MIGIX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIGIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CIGEX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 13.08% против 15.55% соответственно.

MIGIX

1 день
0.61%
1 месяц
0.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-4.39%
1 год
4.75%
3 года*
25.92%
5 лет*
0.16%
10 лет*
13.08%

CIGEX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.85%
С начала года
21.41%
6 месяцев
20.92%
1 год
35.55%
3 года*
27.30%
5 лет*
12.33%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIGIX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		-0.10%16.07%48.18%50.84%-57.66%-13.31%95.07%34.53%-5.73%41.70%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		21.41%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Correlation

The correlation between MIGIX and CIGEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between MIGIX and CIGEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с MIGIX:
MIGIX с PIMIXMIGIX с UCEQXMIGIX с GMGEXMIGIX с GQFPXMIGIX с CSUAXMIGIX с SSGLXMIGIX с PRDGX
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с CVLOXCIGEX с CIHEXCIGEX с CNWIXCIGEX с CHICIGEX с CAPIXCIGEX с CHYDX

Доходность на риск

MIGIX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGIX
Ранг доходности на риск MIGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGIX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGIXCIGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.86

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.50

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.67

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

10.28

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGIX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGIX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGIXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.86

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MIGIX и CIGEX

Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и CIGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIGIXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.54%

-60.48%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-13.31%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-20.41%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-35.81%

-37.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-35.81%

-37.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-1.04%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-10.33%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

3.45%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGIX и CIGEX

Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Calamos Global Equity Fund (CIGEX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIGIXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.36%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

15.56%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

19.11%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

19.43%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

19.45%

+19.71%

Сравнение комиссий MIGIX и CIGEX

MIGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CIGEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGIX и CIGEX

MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		12.66%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%
MIGIX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio		0.00%0.00%1.34%0.00%0.10%56.85%3.48%4.37%4.58%11.22%2.16%7.15%

Часто задаваемые вопросы

MIGIX and CIGEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIGIX has higher volatility (8.87%) compared to CIGEX (6.36%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs CIGEX's -60.48%.

CIGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIGIX и CIGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор