Сравнение MIEYX с MDDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и MDDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и MDDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MDDAX по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.48% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и MDDAX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MDDAX в 1.12%.
Доходность на риск
MIEYX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск
MIEYX
MDDAX
Сравнение MIEYX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | MDDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.27 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и MDDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и MDDAX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что меньше доходности MDDAX в 31.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и MDDAX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MDDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -63.45% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.99% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -24.00% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -38.72% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -4.99% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -11.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.75% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и MDDAX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | MDDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.64% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.12% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.34% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 17.00% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.73% | +3.82% |