Сравнение MIEKX с VWIGX
MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both mutual funds - MIEKX is a International Equity fund actively managed by MFS, while VWIGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, MIEKX returned 11.40%/yr vs 10.50%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MIEKX charges 0.73%/yr vs 0.38%/yr for VWIGX.
Доходность
Сравнение доходности MIEKX и VWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEKX показывает доходность 5.58%, а VWIGX немного выше – 5.66%.
MIEKX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWIGX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам MIEKX и VWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIEKX MFS International Equity Fund Class R6 | 5.58% | 23.12% | 4.02% | 5.55% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 5.66% | 19.96% | 9.07% | 3.85% |
Correlation
The correlation between MIEKX and VWIGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.82 |
The correlation between MIEKX and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIEKX vs. VWIGX — Ранг доходности на риск
MIEKX
VWIGX
Сравнение MIEKX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIEKX | VWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.69 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.20 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIEKX и VWIGX
Максимальная просадка MIEKX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEKX и VWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIEKX | VWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.42% | -59.58% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.06% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -20.04% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -13.91% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -13.80% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.42% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEKX и VWIGX
Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MIEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIEKX | VWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.07% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 15.80% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 19.05% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 23.44% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 21.52% | -8.30% |
Сравнение комиссий MIEKX и VWIGX
MIEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWIGX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEKX и VWIGX
Дивидендная доходность MIEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VWIGX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEKX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.46% | 2.60% | 1.41% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 6.38% | 6.74% | 9.68% | 1.82% | 6.90% | 2.36% | 2.28% | 1.20% | 5.34% | 0.84% | 1.26% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
MIEKX and VWIGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWIGX has higher volatility (5.07%) compared to MIEKX (3.15%). In terms of maximum drawdown, MIEKX dropped -13.42% vs VWIGX's -59.58%.
MIEKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIEKX и VWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор