PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%27.88%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MIEIX и SIMYX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6

Доходность на риск

MIEIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.97

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.57

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.79

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

10.56

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.97

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Корреляция

Корреляция между MIEIX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и SIMYX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и SIMYX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-32.14%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-25.06%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.81%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.14%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.26%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и SIMYX

MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.00%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.43%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

12.61%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.33%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

12.25%

+3.67%