PortfoliosLab logo
Сравнение MIEIX с PWJZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIEIX и PWJZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.21%
219.03%
MIEIX
PWJZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIEIX:

0.73

PWJZX:

0.26

Коэф-т Сортино

MIEIX:

1.06

PWJZX:

0.51

Коэф-т Омега

MIEIX:

1.14

PWJZX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MIEIX:

0.81

PWJZX:

0.17

Коэф-т Мартина

MIEIX:

2.46

PWJZX:

0.95

Индекс Язвы

MIEIX:

4.43%

PWJZX:

5.87%

Дневная вол-ть

MIEIX:

15.01%

PWJZX:

21.13%

Макс. просадка

MIEIX:

-50.56%

PWJZX:

-48.26%

Текущая просадка

MIEIX:

-1.89%

PWJZX:

-22.19%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции MIEIX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.49% соответственно.


MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.08%

5 лет

11.27%

10 лет

6.42%

PWJZX

С начала года

4.12%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-1.11%

1 год

4.31%

5 лет

9.08%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIEIX и PWJZX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.


График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIEIX и PWJZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIEIX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIEIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MIEIX: 0.73
PWJZX: 0.26
Коэффициент Сортино MIEIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIEIX: 1.06
PWJZX: 0.51
Коэффициент Омега MIEIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MIEIX: 1.14
PWJZX: 1.07
Коэффициент Кальмара MIEIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MIEIX: 0.81
PWJZX: 0.17
Коэффициент Мартина MIEIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MIEIX: 2.46
PWJZX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.26
MIEIX
PWJZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и PWJZX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PWJZX в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и PWJZX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке PWJZX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и PWJZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-22.19%
MIEIX
PWJZX

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и PWJZX

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 9.25%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
12.22%
MIEIX
PWJZX