PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции MIDLX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 4.97% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий MIDLX и WISIX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

2.68

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между MIDLX и WISIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и WISIX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и WISIX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-64.84%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.09%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-47.76%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-47.76%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-21.04%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-16.61%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.66%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и WISIX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 5.67%, в то время как у William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.54%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.13%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.20%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.23%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

17.24%

-3.31%