PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MICYX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MICYX с PZRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MICYX returned 10.39%/yr vs 10.29%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MICYX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.

Доходность

Сравнение доходности MICYX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MICYX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у PZRIX с доходностью 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MICYX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции PZRIX немного отстают с 10.29%.

MICYX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.86%
6 месяцев
20.58%
1 год
37.95%
3 года*
24.28%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.39%

PZRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.25%
С начала года
14.80%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.89%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MICYX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		17.86%37.10%8.45%19.43%-17.33%10.27%5.92%22.38%-15.96%27.08%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		14.80%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Correlation

The correlation between MICYX and PZRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between MICYX and PZRIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Fund-Core Equity

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MICYX:
MICYX с FIQIXMICYX с USAUXMICYX с SIMYXMICYX с FSOSXMICYX с FHLFXMICYX с ANDIXMICYX с KGIIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с VOOPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSX

Доходность на риск

MICYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MICYX
Ранг доходности на риск MICYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MICYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MICYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MICYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MICYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MICYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MICYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MICYXPZRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.01

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.21

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.20

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MICYX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MICYX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MICYX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MICYXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MICYX и PZRIX

Максимальная просадка MICYX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MICYX и PZRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MICYXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-43.53%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.18%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-13.81%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-30.85%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-43.53%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.99%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-8.88%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.26%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MICYX и PZRIX

Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MICYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MICYXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.07%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

8.89%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

11.52%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.77%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.94%

-0.22%

Сравнение комиссий MICYX и PZRIX

MICYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MICYX и PZRIX

Дивидендная доходность MICYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PZRIX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		9.14%10.77%3.57%3.75%2.63%3.67%1.45%1.14%4.38%6.90%2.04%1.93%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.71%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MICYX and PZRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MICYX has higher volatility (5.66%) compared to PZRIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MICYX dropped -64.61% vs PZRIX's -43.53%.

PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MICYX и PZRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор