PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MICYX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MICYX с GTMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MICYX returned 10.39%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MICYX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности MICYX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MICYX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MICYX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции GTMIX немного отстают с 10.11%.

MICYX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.86%
6 месяцев
20.58%
1 год
37.95%
3 года*
24.28%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.39%

GTMIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.38%
3 года*
22.26%
5 лет*
10.75%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MICYX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		17.86%37.10%8.45%19.43%-17.33%10.27%5.92%22.38%-15.96%27.08%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.73%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between MICYX and GTMIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2007 г.

0.93

The correlation between MICYX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Fund-Core Equity

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с MICYX:
MICYX с FIQIXMICYX с USAUXMICYX с SIMYXMICYX с FSOSXMICYX с FHLFXMICYX с ANDIXMICYX с KGIIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с FAERXGTMIX с TRERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

MICYX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MICYX
Ранг доходности на риск MICYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MICYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MICYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MICYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MICYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MICYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MICYX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MICYXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.00

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.11

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.87

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

18.77

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MICYX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MICYX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MICYX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MICYXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MICYX и GTMIX

Максимальная просадка MICYX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MICYX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MICYXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-58.31%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-7.90%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-14.11%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-28.81%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-40.32%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.80%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-12.68%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.05%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MICYX и GTMIX

Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MICYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MICYXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.31%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.69%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.85%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.93%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.05%

+0.67%

Сравнение комиссий MICYX и GTMIX

MICYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MICYX и GTMIX

Дивидендная доходность MICYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.73%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
MICYX
Victory Trivalent International Fund-Core Equity		9.14%10.77%3.57%3.75%2.63%3.67%1.45%1.14%4.38%6.90%2.04%1.93%

Часто задаваемые вопросы

MICYX and GTMIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MICYX has higher volatility (5.66%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, MICYX dropped -64.61% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MICYX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор