Сравнение MIBX.L с X7PS.L
MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIBX.L returned 16.17%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIBX.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности MIBX.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIBX.L торгуется в GBp, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIBX.L показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIBX.L имеют среднегодовую доходность 16.17%, а акции X7PS.L немного впереди с 16.34%.
MIBX.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 21.09%
- 10 лет*
- 16.17%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам MIBX.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 15.93% | 43.78% | 13.17% | 30.61% | -3.53% | 18.16% | 1.49% | 25.15% | -12.72% | 21.14% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between MIBX.L and X7PS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between MIBX.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIBX.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
MIBX.L
X7PS.L
Сравнение MIBX.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIBX.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.97 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 9.92 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIBX.L и X7PS.L
Максимальная просадка MIBX.L за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIBX.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIBX.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -56.34% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -16.07% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -18.22% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -30.73% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -56.34% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.58% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.71% | -14.49% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.81% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIBX.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) составляет 3.87%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что MIBX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIBX.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.51% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 18.93% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 22.34% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 23.77% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 24.61% | -5.78% |
Сравнение комиссий MIBX.L и X7PS.L
MIBX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIBX.L и X7PS.L
Дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.18% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIBX.L and X7PS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MIBX.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для MIBX.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор