Сравнение MIAGX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MIAGX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MIAGX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIAGX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | -1.26% | 15.20% | 12.11% | 16.29% | -16.94% | 19.16% | 15.81% | 29.98% | -6.72% | 23.23% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MIAGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MIAGX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.01% соответственно.
MIAGX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.45%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIAGX и PUDZX
MIAGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIAGX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MIAGX
PUDZX
Сравнение MIAGX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIAGX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.04 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.65 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.45 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 13.65 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIAGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.04 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MIAGX и PUDZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIAGX и PUDZX
Дивидендная доходность MIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAGX MFS Aggressive Growth Allocation Fund | 7.92% | 7.82% | 5.16% | 3.41% | 4.49% | 6.84% | 3.69% | 4.80% | 6.06% | 4.25% | 3.12% | 5.45% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MIAGX и PUDZX
Максимальная просадка MIAGX за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAGX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIAGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -21.53% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.20% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.51% | -17.98% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -21.53% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -1.59% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.31% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.47% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIAGX и PUDZX
MFS Aggressive Growth Allocation Fund (MIAGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIAGX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.71% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 6.29% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 9.72% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 10.59% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.70% | +5.74% |