Сравнение MHY с HYHG
MHY (Man Active High Yield ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. MHY is actively managed, while HYHG is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MHY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности MHY и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHY показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.06%.
MHY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам MHY и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 2.83% | 1.74% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.06% | 1.18% |
Correlation
The correlation between MHY and HYHG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск
MHY
HYHG
Сравнение MHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active High Yield ETF (MHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.46 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок MHY и HYHG
Максимальная просадка MHY за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHY и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -25.71% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.29% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.04% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHY и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.56% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.15% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.15% | -6.19% |
Сравнение комиссий MHY и HYHG
MHY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHY и HYHG
Дивидендная доходность MHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HYHG в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.60% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHY and HYHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.60% for MHY.
They also come from different issuers: Man Group and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for MHY and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для MHY и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор