Сравнение MHF с EMO
MHF (Western Asset Municipal High Income Fund Inc) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both mutual funds - MHF is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MHF returned 2.62%/yr vs 6.75%/yr for EMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MHF charges 0.04%/yr vs 13.90%/yr for EMO.
Доходность
Сравнение доходности MHF и EMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHF показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции MHF уступали акциям EMO по среднегодовой доходности: 2.62% против 6.75% соответственно.
MHF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.62%
EMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 26.25%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам MHF и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHF Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 2.65% | 7.18% | 11.99% | 4.53% | -17.68% | 10.42% | 3.00% | 13.93% | -2.27% | 7.54% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.39% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Correlation
The correlation between MHF and EMO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between MHF and EMO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHF vs. EMO — Ранг доходности на риск
MHF
EMO
Сравнение MHF c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHF | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.59 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHF | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.36 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.99 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MHF и EMO
Максимальная просадка MHF за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHF и EMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHF | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -95.06% | +65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.87% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.32% | -18.81% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.59% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -93.02% | +66.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.17% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -31.96% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 4.92% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHF и EMO
Текущая волатильность для Western Asset Municipal High Income Fund Inc (MHF) составляет 2.45%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что MHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHF | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 6.26% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 12.24% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 16.61% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 26.72% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 41.24% | -27.77% |
Сравнение комиссий MHF и EMO
MHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHF и EMO
Дивидендная доходность MHF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности EMO в 8.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.57% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MHF Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 5.92% | 5.93% | 5.65% | 3.78% | 3.72% | 3.23% | 3.75% | 4.02% | 4.42% | 4.14% | 4.53% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
MHF and EMO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMO has higher volatility (6.26%) compared to MHF (2.45%). In terms of maximum drawdown, MHF dropped -29.95% vs EMO's -95.06%.
EMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHF и EMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор