Сравнение MHESX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 1.83% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 0.20% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у MHEIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции MHESX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.15% соответственно.
MHESX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.94%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и MHEIX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
MHESX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
MHESX
MHEIX
Сравнение MHESX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.71 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.68 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 4.91 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и MHEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и MHEIX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.78% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и MHEIX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -16.95% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -4.54% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -13.62% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -16.95% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.63% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -2.48% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.56% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и MHEIX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 1.69% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 5.79% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 6.47% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 5.54% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.21% | +9.58% |