Сравнение MHESX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.83% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и GMWAX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MHESX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
MHESX
GMWAX
Сравнение MHESX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.23 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.02 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.90 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.96 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.23 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и GMWAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и GMWAX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и GMWAX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -41.69% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.00% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -22.47% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -25.12% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -5.09% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -11.29% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.94% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и GMWAX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеют волатильность 4.36% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.25% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 6.70% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 10.52% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 9.96% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 10.30% | +4.48% |