Сравнение MHEIX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям MHESX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.60% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и MHESX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
MHEIX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
MHEIX
MHESX
Сравнение MHEIX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.95 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.14 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и MHESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и MHESX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и MHESX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -46.01% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -10.87% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -36.05% | +22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -36.05% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -8.64% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -11.76% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.74% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и MHESX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.36% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 7.93% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 15.57% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 15.16% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.78% | -9.57% |