Сравнение MHD с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 7.95% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и USMTX
MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
MHD vs. USMTX — Ранг доходности на риск
MHD
USMTX
Сравнение MHD c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 3.86 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 6.92 | -6.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.29 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 6.97 | -6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 36.30 | -35.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 3.86 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 2.60 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.09 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между MHD и USMTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и USMTX
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и USMTX
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -1.98% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.40% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -1.92% | -34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -0.30% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -0.19% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.08% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и USMTX
BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.22% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 0.40% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 0.70% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 0.72% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 0.75% | +13.24% |