Сравнение MHD с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 8.08% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 0.51% против 2.77% соответственно.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и DMREX
MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MHD vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MHD
DMREX
Сравнение MHD c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.23 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 3.23 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.90 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 9.35 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.23 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.09 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.88 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MHD и DMREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и DMREX
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и DMREX
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -13.22% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.92% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -5.33% | -31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -13.22% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -0.32% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -0.89% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.29% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и DMREX
BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.48% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 0.71% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 1.17% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 2.47% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 3.14% | +10.85% |