Сравнение MHD с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 0.36% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и DCARX
MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
MHD vs. DCARX — Ранг доходности на риск
MHD
DCARX
Сравнение MHD c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.06 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.97 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.57 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.99 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 12.16 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.06 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.20 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между MHD и DCARX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и DCARX
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и DCARX
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -12.27% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.93% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -4.79% | -31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -0.24% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -0.76% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.23% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и DCARX
BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.51% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 0.71% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 1.28% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 2.25% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 2.93% | +11.06% |