PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGY с XONA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGY с XONA.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGY (Magnolia Oil & Gas Corporation) and XONA.DE (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — MGY in Oil & Gas E&P, XONA.DE in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, MGY returned 16.61%/yr vs 24.05%/yr for XONA.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGY и XONA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Exxon Mobil Corporation (XONA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MGY торгуется в USD, в то время как XONA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XONA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGY показывает доходность 27.18%, а XONA.DE немного выше – 27.82%.

MGY

1 день
-2.45%
1 месяц
-3.41%
С начала года
27.18%
6 месяцев
18.02%
1 год
27.54%
3 года*
13.59%
5 лет*
16.61%
10 лет*
—

XONA.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
27.82%
6 месяцев
32.05%
1 год
52.85%
3 года*
16.55%
5 лет*
24.05%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGY и XONA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		27.18%-3.85%12.20%-7.26%26.52%168.77%-43.88%12.22%15.09%-2.60%
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		27.80%17.47%9.07%-5.00%83.63%55.10%-36.75%5.85%-15.40%5.08%

Correlation

The correlation between MGY and XONA.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.48

The correlation between MGY and XONA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnolia Oil & Gas Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с MGY:
MGY с QQQMMGY с SPYMGY с XLEMGY с VNQMGY с PXIMGY с HOODMGY с CBT
Часто сравнивают с XONA.DE:
XONA.DE с CHV.DEXONA.DE с WFRDXONA.DE с WMTXONA.DE с TMXONA.DE с SCHDXONA.DE с VOOXONA.DE с CVX

Доходность на риск

MGY vs. XONA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGY
Ранг доходности на риск MGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XONA.DE
Ранг доходности на риск XONA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONA.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGY c XONA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Exxon Mobil Corporation (XONA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGYXONA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.00

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.95

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

8.54

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGY vs. XONA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGY на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XONA.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGY и XONA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGYXONA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.00

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MGY и XONA.DE

Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки XONA.DE в -63.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и XONA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGYXONA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-63.70%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-17.85%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-20.22%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-22.22%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-11.89%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-14.69%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

6.17%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGY и XONA.DE

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Exxon Mobil Corporation (XONA.DE) имеют волатильность 7.64% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGYXONA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.93%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

22.91%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.42%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

27.89%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

27.88%

+18.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGY и XONA.DE

Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что сопоставимо с доходностью XONA.DE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		2.29%2.74%2.22%2.16%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XONA.DE
Exxon Mobil Corporation		2.28%2.98%3.01%3.21%2.84%4.69%7.79%4.21%3.93%3.33%2.66%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGY и XONA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnolia Oil & Gas Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MGY значения в USD, XONA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MGY and XONA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGY и XONA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор