PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGXIX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGXIX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		-2.28%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%14.89%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

MGXIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.94%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с TRLIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MLAAXMGXIX с MSTIXMGXIX с MSPIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий MGXIX и MAANX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MGXIX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

4.58

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.24

Корреляция

Корреляция между MGXIX и MAANX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и MAANX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		6.26%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и MAANX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGXIXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-29.21%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.72%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-22.63%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-5.86%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-5.72%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.81%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и MAANX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGXIXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.39%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.48%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.67%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.35%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

385.82%

-368.72%