Сравнение MGTIX с MEIKX
MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - MGTIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGTIX returned 14.69%/yr vs 10.01%/yr for MEIKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGTIX charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.
Доходность
Сравнение доходности MGTIX и MEIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGTIX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции MGTIX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 14.69% против 10.01% соответственно.
MGTIX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 14.69%
MEIKX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам MGTIX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | -1.85% | 10.23% | 27.38% | 24.40% | -18.99% | 26.41% | 22.84% | 40.17% | 1.07% | 28.97% |
MEIKX MFS Value Fund | 4.09% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Correlation
The correlation between MGTIX and MEIKX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MGTIX and MEIKX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGTIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MGTIX
MEIKX
Сравнение MGTIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGTIX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.87 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 6.48 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGTIX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MGTIX и MEIKX
Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и MEIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGTIX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.05% | -56.81% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -6.76% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -13.15% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.52% | -17.50% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -36.68% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.20% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -9.45% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.95% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGTIX и MEIKX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGTIX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.24% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.70% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 10.38% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.91% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.55% | +1.66% |
Сравнение комиссий MGTIX и MEIKX
MGTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGTIX и MEIKX
Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности MEIKX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.54% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
MGTIX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund | 11.28% | 11.08% | 16.84% | 4.17% | 4.59% | 10.30% | 7.43% | 7.38% | 10.72% | 6.83% | 5.00% | 6.61% |
Часто задаваемые вопросы
MGTIX and MEIKX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGTIX has higher volatility (3.76%) compared to MEIKX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MGTIX dropped -60.05% vs MEIKX's -56.81%.
MEIKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGTIX и MEIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор