PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с MEDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGTIX с MEDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGTIX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund) and MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - MGTIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MGTIX returned 14.88%/yr vs 3.73%/yr for MEDIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MGTIX charges 0.45%/yr vs 0.81%/yr for MEDIX.

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и MEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MEDIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MGTIX превзошли акции MEDIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 3.73% соответственно.

MGTIX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.98%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.30%
10 лет*
14.88%

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGTIX и MEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-0.23%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%

Correlation

The correlation between MGTIX and MEDIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1998 г.

0.27

The correlation between MGTIX and MEDIX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

MFS Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с MIGFXMGTIX с AGTHXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MINIXMGTIX с MITTXMGTIX с MFEIX
Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPX

Доходность на риск

MGTIX vs. MEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c MEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXMEDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.25

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
5.40

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.70

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.09

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

13.52

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. MEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа MEDIX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и MEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXMEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.25

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и MEDIX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и MEDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGTIXMEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-35.31%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-4.12%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-7.48%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-27.40%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-27.40%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.44%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

0.94%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и MEDIX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGTIXMEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.39%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

3.22%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

3.92%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

5.89%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

5.87%

+12.34%

Сравнение комиссий MGTIX и MEDIX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и MEDIX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности MEDIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		11.10%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%

Часто задаваемые вопросы

MGTIX and MEDIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGTIX has higher volatility (3.40%) compared to MEDIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MGTIX dropped -60.05% vs MEDIX's -35.31%.

MEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGTIX и MEDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор