Сравнение MGSEX с VPKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. VPKIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и VPKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и VPKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 7.41% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGSEX показывает доходность 7.63%, а VPKIX немного ниже – 7.41%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции VPKIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.13% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
VPKIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и VPKIX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.
Доходность на риск
MGSEX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск
MGSEX
VPKIX
Сравнение MGSEX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | VPKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.07 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.65 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.81 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 11.39 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и VPKIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и VPKIX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VPKIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 3.30% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и VPKIX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и VPKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -55.26% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -13.40% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -31.12% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -33.62% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -10.89% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -15.52% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.31% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и VPKIX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 9.46% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.98% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 19.04% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.07% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 16.09% | +9.54% |