PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с TWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGSEX с TWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN).

MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. TWN управляется Nomura Asset Management.

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и TWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGSEX и TWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		22.18%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции MGSEX уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 14.25% против 24.03% соответственно.

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%

TWN

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.81%
С начала года
22.18%
6 месяцев
32.85%
1 год
119.08%
3 года*
48.10%
5 лет*
27.10%
10 лет*
24.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

The Taiwan Fund Inc.

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с FSEAXMGSEX с MSAQXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX
Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXX

Сравнение комиссий MGSEX и TWN

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

MGSEX vs. TWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c TWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXTWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

4.58

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

4.92

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

7.12

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

33.43

-21.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. TWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа TWN равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и TWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXTWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

4.58

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.17

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.28

Корреляция

Корреляция между MGSEX и TWN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и TWN

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TWN в 9.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.51%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и TWN

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и TWN.

Загрузка...

Показатели просадок

MGSEXTWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-79.52%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-16.51%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-51.72%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-51.72%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.23%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-37.57%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.56%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и TWN

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеют волатильность 10.15% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGSEXTWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

10.26%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

17.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

26.15%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

23.27%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

21.93%

+3.70%