Сравнение MGSEX с SKSEX

С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции SKSEX по среднегодовой доходности: 14.25% против 7.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SKSEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SKSEX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и SKSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGSEX и SKSEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, примерно равная максимальной просадке SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и SKSEX.

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.