Сравнение MGSEX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGSEX показывает доходность 7.63%, а MASGX немного выше – 7.87%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MASGX по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.53% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и MASGX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
MGSEX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
MGSEX
MASGX
Сравнение MGSEX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.70 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.80 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 6.12 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.70 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и MASGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и MASGX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MASGX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и MASGX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -36.34% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.20% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -36.34% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -36.34% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -11.60% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -11.38% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и MASGX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеют волатильность 10.15% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 10.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 15.44% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 20.25% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.17% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.22% | +7.41% |