PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGSEX с MASGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MGSEX returned 18.04%/yr vs 12.84%/yr for MASGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGSEX charges 1.18%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 53.38%, что значительно выше, чем у MASGX с доходностью 46.06%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MASGX по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.84% соответственно.

MGSEX

1 день
-0.15%
1 месяц
10.15%
С начала года
53.38%
6 месяцев
57.69%
1 год
94.34%
3 года*
31.08%
5 лет*
8.34%
10 лет*
18.04%

MASGX

1 день
-1.03%
1 месяц
6.03%
С начала года
46.06%
6 месяцев
48.64%
1 год
68.67%
3 года*
21.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGSEX и MASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		53.38%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		46.06%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Correlation

The correlation between MGSEX and MASGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between MGSEX and MASGX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FIQPXMGSEX с MSAQXMGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASXMGSEX с FSEAX
Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с ASIAXMASGX с MAPTX

Доходность на риск

MGSEX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXMASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
3.36

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
4.13

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

5.20

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.15

19.06

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10

3.36

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и MASGX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGSEXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-36.34%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.20%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.94%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-36.34%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-36.34%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.03%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-11.23%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.81%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и MASGX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Matthews Asia ESG Fund (MASGX) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGSEXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.74%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

18.93%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

21.99%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

20.86%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

18.68%

+7.27%

Сравнение комиссий MGSEX и MASGX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и MASGX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MASGX в 3.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.82%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.09%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGSEX and MASGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGSEX has higher volatility (11.04%) compared to MASGX (9.74%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs MASGX's -36.34%.

MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGSEX и MASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор