PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGSEX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGSEX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGSEX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции BRWIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 9.84% соответственно.

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Asia Pacific Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FSEAXMGSEX с FEATXMGSEX с DFRSXMGSEX с FIQPXMGSEX с PRASX
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX

Сравнение комиссий MGSEX и BRWIX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

MGSEX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGSEXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.40

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.03

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.12

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

9.03

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGSEX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGSEXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.40

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между MGSEX и BRWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и BRWIX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BRWIX в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и BRWIX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGSEXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-54.49%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.73%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-36.71%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-36.71%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-8.43%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-17.69%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.75%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и BRWIX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGSEXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

7.01%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

10.99%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

17.87%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.05%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

20.09%

+5.54%