PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с ZCON.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с ZCON.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO).

MGRW.TO и ZCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и ZCON.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и ZCON.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		-2.32%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у ZCON.TO с доходностью 0.31%.

MGRW.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.12%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.54%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

BMO Conservative ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и ZCON.TO

ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. ZCON.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c ZCON.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и BMO Conservative ETF (ZCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOZCON.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.14

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.59

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.04

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. ZCON.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCON.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и ZCON.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOZCON.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.73

+0.35

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и ZCON.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и ZCON.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ZCON.TO в 2.16%

TTM2025202420232022202120202019
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.94%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и ZCON.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке ZCON.TO в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и ZCON.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOZCON.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-17.22%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-5.76%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-15.88%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-2.93%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.26%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.49%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и ZCON.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с BMO Conservative ETF (ZCON.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOZCON.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.02%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.68%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

7.64%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

7.17%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

8.02%

+2.35%