PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с XTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

MGRW.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и XTR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%12.59%4.85%-4.61%10.02%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и XTR.TO

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.62

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.81

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.72

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

2.40

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.37

+0.76

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и XTR.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и XTR.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-51.58%

+34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-5.90%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-9.87%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.64%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.12%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и XTR.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.18%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.72%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

7.08%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

6.38%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

8.37%

+2.09%