Сравнение MGRW.TO с VCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).
MGRW.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRW.TO и VCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRW.TO и VCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | -2.32% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | -0.16% | 8.13% | 9.74% | 10.32% | -11.72% | 5.79% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRW.TO показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VCNS.TO с доходностью -0.16%.
MGRW.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
VCNS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRW.TO и VCNS.TO
Доходность на риск
MGRW.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск
MGRW.TO
VCNS.TO
Сравнение MGRW.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRW.TO | VCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.31 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.86 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRW.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между MGRW.TO и VCNS.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRW.TO и VCNS.TO
Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VCNS.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.94% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
VCNS.TO Vanguard Conservative ETF Portfolio | 1.92% | 2.54% | 2.58% | 2.57% | 2.28% | 2.09% | 1.88% | 2.28% | 75.90% |
Просадки
Сравнение просадок MGRW.TO и VCNS.TO
Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и VCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRW.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -18.04% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -5.38% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -15.73% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -3.57% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.09% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.49% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRW.TO и VCNS.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRW.TO | VCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.19% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 4.92% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 7.42% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 6.73% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 92.43% | -82.06% |