Сравнение MGRDX с MIEIX
MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MGRDX returned 10.06%/yr vs 9.82%/yr for MIEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRDX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции MIEIX немного отстают с 9.82%.
MGRDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.06%
MIEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MGRDX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 4.17% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 3.25% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between MGRDX and MIEIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.97 |
The correlation between MGRDX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRDX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
MGRDX
MIEIX
Сравнение MGRDX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.00 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и MIEIX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRDX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -53.13% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.26% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -13.43% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -28.07% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -31.35% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.48% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -8.98% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.19% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и MIEIX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRDX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.45% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.21% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.17% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.34% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.94% | -0.17% |
Сравнение комиссий MGRDX и MIEIX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и MIEIX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности MIEIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.40% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.59% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MGRDX and MIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to MIEIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs MIEIX's -53.13%.
MGRDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRDX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор