Сравнение MGRAX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -3.56% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MGRAX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.15% соответственно.
MGRAX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.17%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и PZRIX
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MGRAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MGRAX
PZRIX
Сравнение MGRAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.67 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.39 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.09 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 14.29 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.67 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и PZRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и PZRIX
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.55% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и PZRIX
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -43.53% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.68% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -30.85% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | -43.53% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.20% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -9.00% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.45% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и PZRIX
MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.45% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.92% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.17% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.85% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.02% | -1.36% |