Сравнение MGRAX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund (MGRAX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
MGRAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRAX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRAX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | -1.99% | 20.73% | 8.82% | 14.54% | -15.31% | 9.20% | 15.45% | 26.83% | -9.09% | 32.15% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRAX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
MGRAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 9.34%
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRAX и LVHI
MGRAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
MGRAX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
MGRAX
LVHI
Сравнение MGRAX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund (MGRAX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRAX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.52 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.22 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.14 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 15.92 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRAX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.52 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.50 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MGRAX и LVHI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRAX и LVHI
Дивидендная доходность MGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRAX MFS International Growth Fund | 5.46% | 5.35% | 5.99% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRAX и LVHI
Максимальная просадка MGRAX за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRAX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRAX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.29% | -32.31% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.63% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -11.99% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -1.44% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -3.56% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.05% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRAX и LVHI
MFS International Growth Fund (MGRAX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRAX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.02% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.13% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.31% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 10.99% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.82% | +1.85% |